فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

  فرض استاندارد ادبیات تجربی آن است که رابطه انتقالی نرخ ارز( PT )، خطی و متقارن است. به این معنی که تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول، اثر یکسانی دارند. در این مقاله فروض مذکور بااستفاده از داده­های ماهانه سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره فروردین1376 تا آذر 1389برای قیمت­های صادراتی آزمون می­شود. در این راستا تکانه­های مثبت و منفی نرخ ارز با معیار مورک [1] و تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز با تعیین یک حد آستانه از یکدیگر تفکیک شده است. نتایج حاکی از آن است که واکنش قیمت­های صادراتی به افزایش وکاهش ارزش پول نامتقارن است. به_­طوری­که عکس­العمل قیمت­های صادراتی نسبت به شوک­های منفی نرخ ارز(کاهش ارزش پول) بیشتر از شوک­های مثبت (افزایش ارزش پول) است.

  حد آستانه­ای تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران 3/1% برآورد می­شود، به­طوریکه واکنش قیمت­های صادراتی در اطراف این حد نیز نامتقارن به­دست آمده است. به­علاوه، زمانیکه اثر اندازه و جهت با هم ترکیب می­شود، عدم­تقارن واکنش قیمت­های صادراتی به افزایش وکاهش زیاد و اندک ارزش پول نیز مورد تأیید قرار می­گیرد. بنابراین پیشنهاد می­گردد؛ به­منظور افزایش کارایی سیاست­های ارزی کشور، عدم­تقارن و رابطه غیرخطی بین قیمت­های صادراتی و نوسانات نرخ ارز نیز مدنظر قرار گیرد.

  [1] . Mork criteria