دوره 5، شماره 20 - ( 6-1394 )                   سال5 شماره 20 صفحات 193-216 | برگشت به فهرست نسخه ها




DOI: 10.18869/acadpub.jemr.5.20.193

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gاanbarian R, Saghafi A. The Dynamic Relationship between the Oil Price and the Capital Market Indices in Iranian Economy. jemr. 2015; 5 (20) :193-216
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1048-fa.html
قنبریان رضا، ثقفی علی. مطالعه‌ی تجربی رابطه‌ی پویای قیمت نفت و شاخص های بازار سرمایه‌ در ایران. فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی. 1394; 5 (20) :193-216

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1048-fa.html


چکیده:   (1218 مشاهده)

هدف از این مطالعه بررسی رابطۀ بین شوک‌های قیمت نفت و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392-1387 می‌باشد. برای این منظور، با استفاده از داده‌ها، روزهای کاری مشترک بازار جهانی نفت و بورس اوراق بهادار تهران از 18 آذر  1387 تا 28 اسفند 1392 رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت، به‌وسیله روش‌های هم‌انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و انگل و گرنجر بیانگر این است که بین قیمت نفت اوپک و شش شاخص بازار سرمایه (شاخص کل بورس، شاخص صنعت، شاخص قیمت 50 شرکت، شاخص 50 شرکت برتر، شاخص بازده و قیمت و شاخص 30 شرکت بزرگ) رابطۀ تعادلی بلندمدت وجود دارد و بین متغیرهای قیمت نفت اوپک و سه شاخص بازار اول، بازار دوم، و شناور آزاد رابطۀ تعادلی بلندمدت برقرار نمی‌باشد.

متن کامل [PDF 397 kb]   (606 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پولی و مالی
دریافت: ۱۳۹۳/۴/۲ | پذیرش: ۱۳۹۳/۶/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۴/۶/۲۸

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb