دوره 3، شماره 8 - ( 4-1391 )                   سال3 شماره 8 صفحات 21-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadzadeh P, Jalili Marand A. Prediction of Bankruptcy Using Mixed Logit Model. jemr 2012; 3 (8) :1-21
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-411-fa.html
محمدزاده پرویز، جلیلی مرند علیرضا. پیش‌بینی ورشکستگی مالی با استفاده از مدل لوجیت مرکب. تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 1391; 3 (8) :1-21

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-411-fa.html


1- دانشگاه تبریز
2- دانشگاه تبریز ، Alireza.jalili.m@gmail.com
چکیده:   (9828 مشاهده)

  برای پیش‌بینی ورشکستگی مالی ‌روش‌های متعددی وجود دارد. یکی از این ‌‌روش‌ها ، روش‌های آماری یا به‌عبارت بهتر، روش‌های اقتصادسنجی است. چون متغیر وابسته، یعنی ورشکسته‌شدن و ورشکته‌‌نشدن، متغیری گسسته و کیفی است، باید از مدل‌های گسسته برای پیش‌بینی استفاده کرد. در این مطالعه، از روش لوجیت مرکب استفاده شده است که یکی از روش‌های انعطاف‌پذیر در مدل‌های گسسته است . اساس این مدل ، تابع مطلوبیت تصادفی با ضرایب تصادفی است و با استفاده از روش حداکثر راست‌نمایی شبیه‌سازی ‌شده است. متغیر‌های توضیحی، نسبت‌های مالی شرکت‌‌ها هستند که از مدل زیمسکی استخراج شده است . جامعۀ آماری، شرکت‌های فعال در بورس در بازۀ ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ ‌است که دو ‌نمونۀتصادفی، یکی برای تخمین و دیگری برای سنجش درصد موفقیت مدل انتخاب شده است. درصد موفقیت مدل، بیشتر از ۹۰ درصد مشاهده شد.

متن کامل [PDF 577 kb]   (5195 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پولی و مالی
دریافت: 1390/12/24 | پذیرش: 1391/8/15 | انتشار: 1391/6/25

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb