دوره 5، شماره 17 - ( 9-1393 )                   سال5 شماره 17 صفحات 57-85 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fattahi S, Sohaili K, Abdolmaleki H. Oil Price Uncertainty and Economic Growth in Iran: Evidence from Asymmetric VARMA, MVGARCH-M. jemr. 2014; 5 (17) :57-85
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-844-fa.html
فتاحی شهرام، سهیلی کیومرث، عبدالملکی حامد. نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی در ایران: شواهدی از مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M. فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی. 1393; 5 (17) :57-85

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-844-fa.html


چکیده:   (3263 مشاهده)

نوسانات قیمت نفت توأم با نااطمینانی به عنوان متغیری برون‌زا، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به‌ویژه کشورهای صادرکنندۀ نفت است. این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده‌های فصلی 1390:4-1367:1 می‌پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر راست‌نمایی (QML) می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطۀ منفی و معنی‌داری میان نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی طی دورۀ مورد بررسی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که فرایند واریانس-کواریانس شرطی رشد اقتصادی و تغییر در قیمت نفت، نامتقارن و غیر قطری است.

واژه‌های کلیدی: قیمت نفت، نااطمینانی، مدل VARMA، MV-GARCH
متن کامل [PDF 608 kb]   (873 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: رشد و توسعه و سیاست های کلان
دریافت: ۱۳۹۲/۷/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۳/۶/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۳/۹/۱۵

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb