دوره 5، شماره 17 - ( 7-1393 )                   سال5 شماره 17 صفحات 85-57 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه رازی کرمانشا ، sfattahi@razi.ac.ir
2- دانشگاه رازی کرمانشا
3- دانشگاه تبریز
چکیده:   (7097 مشاهده)

نوسانات قیمت نفت توأم با نااطمینانی به عنوان متغیری برون‌زا، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به‌ویژه کشورهای صادرکنندۀ نفت است. این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده‌های فصلی 1390:4-1367:1 می‌پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر راست‌نمایی (QML) می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطۀ منفی و معنی‌داری میان نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی طی دورۀ مورد بررسی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که فرایند واریانس-کواریانس شرطی رشد اقتصادی و تغییر در قیمت نفت، نامتقارن و غیر قطری است.

واژه‌های کلیدی: قیمت نفت، نااطمینانی، مدل VARMA، MV-GARCH
متن کامل [PDF 608 kb]   (3193 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: رشد و توسعه و سیاست های کلان
دریافت: 1392/7/14 | پذیرش: 1393/6/15 | انتشار: 1393/9/15

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.