%0 Journal Article %A Jafari Samimi, Ahmad %A Balounejad Nouri, Roozbeh %T Application of Wavelets and Fractional Brownian Motion in Weak Efficiency Hypothesis of Testing in Tehran Stock Exchange %J Journal of Economic Modeling Research %V 5 %N 17 %U http://jemr.khu.ac.ir/article-1-821-fa.html %R %D 2014 %K Weak Efficiency Hypothesis, Stock Market, Wavelets, Fractional Brownian motion, %X هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی فرضیه کارایی ضعیف بازار بورس و اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از اطلاعات مربوط به شاخص کل، شاخص مالی، شاخص صنعت و شاخص 50 شرکت برتر در دورۀ زمانی 1392:5-1388:3 به صورت روزانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص قیمت و بازده نقدی برای دورۀ زمانی 1391:12-1379:1 به صورت ماهانه به کاربرده شده است. در این پژوهش، فرضیۀ کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش موجک‌ها و حرکت براونی کسری بررسی شد. نتایج تحقیق نشان‌دهندۀ رد این فرضیه هستند. %> http://jemr.khu.ac.ir/article-1-821-fa.pdf %P 29-56 %& 29 %! %9 Applicable %L A-10-1014-1 %+ Mazandaran University %G eng %@ 2228-6454 %[ 2014