TY - JOUR T1 - Surveying Degree of Price Rigidity in Iranian Economy (Dynamic Stochastic General Equilibrium Model) TT - استخراج چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی JF - JSE JO - JSE VL - 6 IS - 22 UR - http://jemr.khu.ac.ir/article-1-567-fa.html Y1 - 2015 SP - 33 EP - 59 KW - Price Rigidity KW - Dynamic Stochastic Model KW - Beysian Method N2 - پارامترهای ساختاری نظیر ترجیحات زمانی مصرف‌کننده، نرخ استهلاک، کشش عرضه عوامل تولید، کشش بهره‌ای تقاضای پول، چسبندگی قیمتی و... در بسیاری از مطالعات اقتصادی بخصوص مطالعات تعادل عمومی از اهیمت بالایی برخوردار هستند. یکی از این پارامترها میزان چسبندگی قیمت‌ها است که علی‌رغم اهمیت آن, پیش از این در اقتصاد ایران کمتر به آن پرداخته شده است. در مدل‌های کینزی جدید که نسبت به برخی مدل‌های رقیب انطباق بیشتری با اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران دارند, عموماً فرض چسبندگی قیمتی در نظر گرفته می‌شود و این مسئله ضرورت محاسبه درجه چسبندگی را ایجاب می‌کند. این مطالعه با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران و برآورد آن به روش بیزی به تخمین پارامتر درجه چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده‌ها فصلی 1377-1387 متغیرهای مصرف حقیقی، تولید ناخالص داخلی، تورم و مالیات‌ها به عنوان متغیرهای قابل مشاهده، نشان دهنده نرخ چسبندگی 46/. برای اقتصاد ایران است. به این معنا که 46 درصد بنگاه‌ها در اقتصاد ایران در هر دوره توان تعیین قیمت محصول در حد بهینه را ندارند. M3 10.18869/acadpub.jemr.6.22.33 ER -