دوره 9، شماره 33 - ( 9-1397 )                   سال9 شماره 33 صفحات 221-244 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (451 مشاهده)
در تجزیه و تحلیل بازار سهام و شاخص‌های این بازار می‌توان به جای تخمین بازدهی‌ها و توزیع آنها در یک فاصله زمانی معین، به استخراج زمان بهینه برای دستیابی به بازدهی معین پرداخت. در این مطالعه توزیع افق سرمایه گذاری  و افق سرمایه‌گذاری بهینه  از طریق روش آماره گامای معکوس  برای تپیکس و شاخص‌های صنایع  خودرو، قند و شکر، دارویی، مالی و بانک‌ها در بورس اوراق بهادار تهران استخراج، تحلیل و مقایسه شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که در سطوح دسترسی به بازدهی مثبت، به ترتیب شاخص‌های صنایع خودرو، قند و شکر، بانکی و مالی دارای افق زمانی کوتاه تر نسبت به شاخص کل هستند و این در حالی است که از منظر دسترسی به بازدهی منفی نیز تنها شاخص گروه داروئی دارای افق زمانی طولانی تر نسبت به شاخص کل می‌باشد.
متن کامل [PDF 1035 kb]   (267 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پولی و مالی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۸