دوره 2، شماره 6 - ( 12-1390 )                   سال2 شماره 6 صفحات 129-153 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Heydari H. The Effects of Monetary Shocks on the Price Level and Economic Activities in Iranian Housing Sector: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Analysis. jemr. 2012; 2 (6) :129-153
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-187-fa.html
حیدری حسن. ارزیابی تاثیر شوکهای پولی بر قیمت و سطح فعالیتها در بخش مسکن با استفاده از یک الگوی FAVAR. فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی. 1390; 2 (6) :129-153

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-187-fa.html


چکیده:   (6290 مشاهده)

در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با استفاده از یک مدل FAVAR با مقیاس نسبتا کوچک برای ارزیابی تأثیر شوک­های پولی بر قیمت و سطح فعالیت­ها در بخش مسکن استفاده شود. بررسی­های اخیر از افزایش توجه به مدل­هایی که در طراحی آنها طیف گسترده­ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار
می­گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل­های سنتی
VAR با استفاده از یک یا چند «عامل»، امکان­پذیر شده است. تأثیر شوک­های پولی بر دو متغیر اساسی؛ یعنی«قیمت مسکن» و «سطح فعالیت­های این بخش» بررسی شده است. برای برآورد متغیر پنهان «سطح قیمت­ها» از چهار شاخص استفاده شده است که؛ شامل شاخص قیمت مسکن، سوخت و روشنایی؛ شاخص مستغلات، اجاره و فعالیت­های کار و کسب؛ شاخص مسکن اجاره­ای در تهران و شاخص قیمت خدمات ساختمانی می­شوند. برای برآورد سطح
فعالیت­ها در بخش مسکن نیز از شش متغیر عمده استفاده شده است که عبارتند از: مجموع سرمایه­گذاری در خانه­های جدید در مناطق شهری، مجموع سرمایه­گذاری در خانه­های جدید در شهرهای بزرگ، مجموع سرمایه­گذاری در خانه­های جدید در تهران، تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در کل مناطق شهری، تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در شهرهای بزرگ، و تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در تهران. با توجه به نتایج به­دست آمده، شوک­های نقدینگی و پایه پولی، یک اثر موج­مانندی در بخش مسکن ایجاد می­کنند که این اثر حدود 5 سال در بخش مسکن ماندگار می­شود و از سویی دیگر، تأثیر نقدینگی بر این بخش طولانی­تر و ماندگارتر از تأثیر شوک پایه پولی است.

واژه‌های کلیدی: بخش مسکن، مدل های FAVAR، مدل VAR، شوک پولی
متن کامل [PDF 958 kb]   (1303 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پولی و مالی
دریافت: ۱۳۹۰/۱/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb