دوره 5، شماره 17 - ( 9-1393 )                   سال5 شماره 17 صفحات 29-56 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jafari Samimi A, Balounejad Nouri R. Application of Wavelets and Fractional Brownian Motion in Weak Efficiency Hypothesis of Testing in Tehran Stock Exchange. jemr. 2014; 5 (17) :29-56
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-821-fa.html
جعفری صمیمی احمد، بالونژادنوری روزبه. کاربرد روش موجک‌ها و حرکت براونی کسری در آزمون فرضیه کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی. 1393; 5 (17) :29-56

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-821-fa.html


چکیده:   (2906 مشاهده)

هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی فرضیه کارایی ضعیف بازار بورس و اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از اطلاعات مربوط به شاخص کل، شاخص مالی، شاخص صنعت و شاخص 50 شرکت برتر در دورۀ زمانی 1392:5-1388:3 به صورت روزانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص قیمت و بازده نقدی برای دورۀ زمانی 1391:12-1379:1 به صورت ماهانه به کاربرده شده است. در این پژوهش، فرضیۀ کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش موجک‌ها و حرکت براونی کسری بررسی شد. نتایج تحقیق نشان‌دهندۀ رد این فرضیه هستند.

متن کامل [PDF 556 kb]   (906 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پولی و مالی
دریافت: ۱۳۹۲/۶/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۳/۲/۱ | انتشار: ۱۳۹۳/۹/۱۵

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb