TY - JOUR JF - JSE JO - jemr VL - 3 IS - 8 PY - 2012 Y1 - 2012/6/01 TI - Prediction of Bankruptcy Using Mixed Logit Model TT - پیش‌بینی ورشکستگی مالی با استفاده از مدل لوجیت مرکب N2 -   برای پیش‌بینی ورشکستگی مالی ‌روش‌های متعددی وجود دارد. یکی از این ‌‌روش‌ها ، روش‌های آماری یا به‌عبارت بهتر، روش‌های اقتصادسنجی است. چون متغیر وابسته، یعنی ورشکسته‌شدن و ورشکته‌‌نشدن، متغیری گسسته و کیفی است، باید از مدل‌های گسسته برای پیش‌بینی استفاده کرد. در این مطالعه، از روش لوجیت مرکب استفاده شده است که یکی از روش‌های انعطاف‌پذیر در مدل‌های گسسته است . اساس این مدل ، تابع مطلوبیت تصادفی با ضرایب تصادفی است و با استفاده از روش حداکثر راست‌نمایی شبیه‌سازی ‌شده است. متغیر‌های توضیحی، نسبت‌های مالی شرکت‌‌ها هستند که از مدل زیمسکی استخراج شده است . جامعۀ آماری، شرکت‌های فعال در بورس در بازۀ ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ ‌است که دو ‌نمونۀتصادفی، یکی برای تخمین و دیگری برای سنجش درصد موفقیت مدل انتخاب شده است. درصد موفقیت مدل، بیشتر از ۹۰ درصد مشاهده شد. SP - 1 EP - 21 AU - Mohammadzadeh, Parviz AU - Jalili Marand, Alireza AD - Tabriz University KW - Bankruptcy KW - Mixed Logit KW - Random Utility Function KW - Random Coefficients. UR - http://jemr.khu.ac.ir/article-1-411-fa.html ER -