Journal of Economic Modeling Research
تحقیقات مدلسازی اقتصادی
jemr
Literature & Humanities
http://jemr.khu.ac.ir
1
admin
2228-6454
2538-4163
10.52547/jemr
fa
jalali
1397
9
1
gregorian
2018
12
1
9
34
online
1
fulltext
fa
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و کیفیت مدیریت بر سودآوری بانکهای خصوصی؛ رهیافت الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری
Impact of Macroeconomic and Management Quality Variables on the Profitability of Private Banks; Using Structural Panel VAR Approach
پولی و مالی
پولی و مالی
كاربردي
Applicable
<div style="text-align: justify;">با توجه به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد ایران و اهداف مرتبط با تنوع فعالیتی بانکها جهت بهبود شاخصهای عملکردی، هدف از این پژوهش بررسی عوامل بیرونی و درونی مؤثر بر سه مؤلفه سودآوری بانکها شامل بازدهی دارایی و بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهرهای خالص بهعنوان مؤلفههای سنجش عملکرد بانکها به کمک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری در دادههای تابلویی مشتمل بر 13 بانک خصوصی ایران و بر اساس دادههای فصلی سالهای 1385 تا 1395 است. برای این منظور، مؤلفههای اثرگذار به مؤلفههای بیرونی و درونی تقسیم شده‏اند؛ به‏طوریکه شاخصهای مربوط به کیفیت مدیریت، کیفیت داراییها، کفایت سرمایه و نقدینگی از جمله مؤلفههای درونی و شاخص‏های نرخ تورم، نرخ سود سپرده، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و توسعه بازار سرمایه از جمله مؤلفههای بیرونی اثرگذار بر سودآوری بانکها موردبررسی قرارگرفتند. نتایج برآورد مدل تحقیق حاکی از آن است که درصد پوشش نقدینگی و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بهعنوان متغیرهای درون بانکی تأثیر منفی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی بهعنوان متغیر بیرونی تأثیر مثبت بر مؤلفههای سودآوری دارند.</div>
<div style="text-align: justify;">Considering the importance of the Banking system in Iran economy and taking into account the strategic objectives of bank’s activities to improve their performance indicators, the main objective of the present study was to investigate the impact of internal and external factors affecting the three profitability components; including the return on assets (ROA), return on equity (ROE) and the net income margin (NIM) indicators of 13 private banks' in Iran for the period 2006 to 2016; using structural autoregressive vector panel model. For this purpose, the macro level factors responsible for profitability of banks are divided into internal components; including the quality of management, asset quality, capital adequacy and liquidity and external components such as inflation rate, interest rates, the growth of GDP, and the development of the stock market. The results indicate that the percentage of coverage of liquidity and the ratio of Non-performing loans to total loan as internal bank variables have a negative effects and the growth of GDP as the external variable has positive effect on the profitability components.</div>
بازدهی دارایی, بازدهی حقوق صاحبان سهام, حاشیه بهرهای خالص
Return on Assets, Return on Equity, Net Interest Margin
201
254
http://jemr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-410-9&slc_lang=fa&sid=1
Mehdi
Pourmehr
مهدی
پورمهر
pourmehr.m@gmail.com
100319475328460011830
100319475328460011830
No
Bu-Ali-Sina University
دانشگاه بوعلی سینا
Hamid
Sepehrdoust
حمید
سپهر دوست
hamidbasu1340@gmail.com
100319475328460011831
100319475328460011831
Yes
Bu-Ali-Sina University
دانشگاه بوعلی سینا
Mohamad Kazem
Naziri
محمدکاظم
نظیری
Naziri_k@yahoo.co.uk
100319475328460011832
100319475328460011832
No
Bu-Ali-Sina University
دانشگاه بوعلی سینا
Nader Mehrgan
نادر
مهرگان
mehregannader@yahoo.com
100319475328460011833
100319475328460011833
No
Bu-Ali-Sina University
دانشگاه بوعلی سینا