Journal of Economic Modeling Research
تحقیقات مدلسازی اقتصادی
jemr
Literature & Humanities
http://jemr.khu.ac.ir
1
admin
2228-6454
2538-4163
10.52547/jemr
fa
jalali
1393
7
1
gregorian
2014
10
1
5
17
online
1
fulltext
fa
کاربرد روش موجکها و حرکت براونی کسری در آزمون فرضیه کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران
Application of Wavelets and Fractional Brownian Motion in Weak Efficiency Hypothesis of Testing in Tehran Stock Exchange
پولی و مالی
پولی و مالی
كاربردي
Applicable
<p align="right">هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی فرضیه کارایی ضعیف بازار بورس و اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از اطلاعات مربوط به شاخص کل، شاخص مالی، شاخص صنعت و شاخص 50 شرکت برتر در دورۀ زمانی 1392:5-1388:3 به صورت روزانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص قیمت و بازده نقدی برای دورۀ زمانی 1391:12-1379:1 به صورت ماهانه به کاربرده شده است. در این پژوهش، فرضیۀ کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش موجکها و حرکت براونی کسری بررسی شد. نتایج تحقیق نشاندهندۀ رد این فرضیه هستند.</p>
The main objective of this study was to investigate weak efficient market hypothesis of Tehran stock exchange. For this purpose, total price index, financial index, industry index and the index's top 50 companies data for the period 2013:7-2009:5 daily basis as well as data on prices and yields for the period 2013:2 - 2000:3 are applied on a monthly basis. In this study, the hypothesis of the poor performance of the Tehran stock exchange, using wavelets and fractional Brownian motion is investigated. The results show the aforementioned hypotheses are rejected.
فرضیۀ کارایی ضعیف, بازار سهام, موجکها, حرکت براونی کسری
Weak Efficiency Hypothesis, Stock Market, Wavelets, Fractional Brownian motion
29
56
http://jemr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1014-1&slc_lang=fa&sid=1
Ahmad
Jafari Samimi
احمد
جعفری صمیمی
jafarisa@umz.ac.ir
10031947532846005290
10031947532846005290
No
Mazandaran University
دانشگاه مازندران
Roozbeh
Balounejad Nouri
روزبه
بالونژادنوری
roozbeh_noury@yahoo.com
10031947532846005291
10031947532846005291
Yes
Mazandaran University
دانشگاه مازندران