دوره 7، شماره 25 - ( 9-1395 )                   سال7 شماره 25 صفحات 91-128 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Naji Azimi Z, Omrani M. Assets and Liabilities Management Modeling, with Liquidity Risk Management Approach In the Banking System Using Fuzzy Goal Programming. jemr. 2016; 7 (25) :91-128
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1438-fa.html
ناجی عظیمی زهرا، عمرانی میثم. مدل‌سازی مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها با رویکرد مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکداری با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی (FGP)؛ مطالعه موردی : بانک ملت. فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی. 1395; 7 (25) :91-128

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1438-fa.html


چکیده:   (2201 مشاهده)

بانک‏ها جهت ایفای نقش خود در جامعه با چالش‏های متعددی روبرو هستند. یکی از این چالش‏ها، مدیریت بهینه دارایی‏ها و بدهی‏ها و بررسی ریسک‏های مرتبط با آن‏ها مانند ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. این مقاله سعی دارد با محوریت تعیین مقدار بهینه نقد و موضوع ریسک نقدینگی، اهداف متعددی را تعریف نماید و بر اساس آن به مدیریت بهینه دارایی‏‏ها و بدهی‏ها بپردازد. با توجه به تعیین اهداف چندگانه و محدودیت‏های موجود در سیستم بانکی و تجربه سالیان گذشته، مدل استفاده شده در این مقاله مدل برنامه‏ریزی آرمانی فازی با محدودیت‏های فازی است. مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سال‏های آتی با توجه به شرایط سال‏های گذشته، داراست. جهت رسیدن به جواب نهایی تعداد نه آرمان و بیش از سی محدودیت فازی در مدل بکار رفته است. آرمان‏های ارائه شده در مقاله عبارت‌اند از حداکثرسازی سود، رعایت محدودیت نسبت تسهیلات به سپرده‌ها، ارتقا سهم بانک از سپرده‌های سیستم بانکی، افزایش مقدار اقلام ترازنامه، افزایش مقدار برخی از اقلام دارایی‏ها نسبت به کل دارایی‏ها، رعایت محدودیت کفایت سرمایه، کاهش حجم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود، بیشتر بودن مطالبات از بانک مرکزی از مقدار بدهی به آن و بیشتر بودن مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مقدار بدهی به آن‌ها. همچنین جهت رسیدن به درجه اهمیت هر یک از این آرمان‏ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. در پایان، نتایج تحقیق در هر دو حالت قطعی و فازی با هم مقایسه شده و بهبود نتایج در حالت فازی نسبت به حالت قطعی قابل مشاهده است.

متن کامل [PDF 3180 kb]   (1196 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پولی و مالی
دریافت: ۱۳۹۵/۴/۴ | پذیرش: ۱۳۹۵/۸/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۵/۹/۲۹

فهرست منابع
1.  Alizadeh Zavarom, A & Naji Azimi, Z (2015). Determine the right combination of crops on a farm scale using fuzzy goal programming model. Agricultural Economics and Development. 29. PP 294-307
2.  Azar, A & Amini, M.R & Ahmadi, P. (2014). Applying Fuzzy Goal Programming in University Budgeting. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 20 (2). PP 1-24
3.  Azar, A & Faraji, H (2010). Fuzzy Management Science. Tehran. Mehraban nashr
4.  Bakhtiyari, H (2006). Effective ways of banks' liquidity management. Quarterly auditor. 1 (8). PP 86-94
5.  Divandari, A & Karoloks & Mosavi, S.R (2004). ). Designing Of liquidity management Forecasting Model in Financial institutions in Usury- free banking framwork using artificial neural networks. Management Message. 11 & 12. PP 23-58
6.  Fabozzi, Frank J & Modigliani, Franco& Jones, Frank J & Ferri, Michael G. (2002). Foundations of financial markets and institutions. Boston, MA: Prentice Hall / Pearson. xxiii, 695 p.
7.  Giokas, D & Vassiloglou, M. (1991). A goal programming model for bank assets and liabilities management. European Journal of Operational Research .50(1) .PP 48-60. [DOI:10.1016/0377-2217(91)90038-W]
8.  Independent audit report And legal inspector as well as the Financial Statements Group and Bank for 2009-2014, Mellat Bank. http://www.bankmellat.ir
9.  Islami bidgoli, G.R & Mehregan, M.R & Golami, P. (2011). Optimal management of assets in banks using fuzzy AHP and goal programming: case study in Bank A (85-87 years). Financial engineering and management of securities. 3 (9). PP 23-44
10.  Ismal, Rifki. (2010). Strengthening and improving the liquidity management in Islamic banking. Humanomics. 26(1). PP 18-35 [DOI:10.1108/08288661011024977]
11.  Kosmidou, Kyriaki & Zopounidis, Constantin (2004)، Goal programming techniques for bank asset liability management. Springer Science & Business Media.
12.  Lin, Chang-Chun & Liu, Yi-Ting & Chen, An-Pin. (2016). Hedging an option portfolio with minimum transaction lots: A fuzzy goal programming problem. Applied Soft Computing. 47. PP 295-303. [DOI:10.1016/j.asoc.2016.06.006]
13.  Lin, Chang-Chun. (2004). A weighted max–min model for fuzzy goal programming. Fuzzy Sets and Systems، 142(3)، PP 407-420 [DOI:10.1016/S0165-0114(03)00092-7]
14.  Memariani, A (1999). Fuzzy goal programming methods. Knowledge Management. P46.
15.  Pourzarandi, M.E & Omrani, M & Kavand, M (2012). Designing an Model of Measurement of liquidity risk in the banking system (Case study:Mellat Bank). biquarterly journal of iran's economic essays. 9(18). PP 135-163
16.  SHaabani, A & Adel Rastkhiz, A (2014). Comparative analysis of risks in conventional banking and in Usury- free banking In the framework of Islamic contracts. biquarterly journal of Financial - Islamic research. 2(3). PP 5-36
17.  Sori, D & Vesal, M (2008). ). New methods of financing and liquidity management in banks. The Nineteenth Conference of Islamic banking. Institute of Higher Education Iran Banking.
18.  Studies and risk control department, Tejarat Bank (2007), Risk Management in Banking, Tehran: Tejarat Bank.
19.  Studies and Risk Management Group, NE Bank (2008). Asset liability management and liquidity risk in financial institutions. Tehran Publication Fraskhn. P 171
20.  Tektas, Arzu & Nur Ozkan-Gunay, E & Gunay, Gokhan. (2005). Asset and liability management in financial crisis. The Journal of Risk Finance. 6(2). PP 135-149 [DOI:10.1108/15265940510585806]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb