دوره 12، شماره 45 - ( 8-1401 )                   سال12 شماره 45 صفحات 161-123 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mehrabians A, Bahrami Zonooz P, Seifipour R, Aminrashti N. Investigating the Eeffects of Factors on Capital Adequacy Ratio in the Islamic Banking System of Iran and Malaysia by Threshold Regression Approach. Journal of Economic Modeling Research 2022; 12 (45) :123-161
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2225-fa.html
محرابیان آزاده، بهرامی زنوز پریما، سیفی پور رویا، امین رشتی نارسیس. بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکداری اسلامی مالزی و بانک‌های خصوصی ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 1401; 12 (45) :161-123

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2225-fa.html


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، mehrabianazadeh@yahoo.com
2- بانک ایران زمین
3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده:   (285 مشاهده)
رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند دهه¬ی اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر نظام بانکداری در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این میان کشور مالزی از جمله کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و ایران نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است. از جمله مهمترین شاخصی که می-توان کارامدی نظام بانکی را مورد مطالعه قرار داد نسبت کفایت سرمایه CAR است. این نسبت یکی از مهم¬ترین شاخص¬ها در تحلیل وضعیت مدیریت بانک¬ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان است. بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر CAR در بانک¬های خصوصی ایران در طول دوره 1397-1390 و در  نظام بانکی مالزی به صورت فصلی در طول دوره 2012:01-2019:04 با روش خودرگرسیون آستانه¬ای TAR پرداخته است. لذا با استفاده از مدل TAR حدآستانه نسبت کفایت سرمایه شناسایی شد و آثار متغیرهای بانکی در رژیم‌های بالا و پایین حدآستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بانک¬های خصوصی ایران نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار و نقدینگی در رژیم پایین و سهم سپرده¬های بانکی در در هر دو رژیم تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار در رژیم بالا، اندازه بانک در رژیم پایین و سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین بازده داریی¬ها و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک¬های خصوصی ایران ندارند. همچنین نتایج نشان داد که در نظام بانکی مالزی، سهم سپرده‌های بانک¬ها، اهرم مالی و نقدینگی در رژیم بالا، اندازه بانک در هر دو رژیم و بازده دارایی در رژیم پایین تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم، بازده دارایی¬ها در رژیم بالا و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین در نظام بانکی مالزی نقدینگی در رژیم بالا تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه نداشت. همان¬طور که نتایج نشان داد در رژیم پایین حدآستانه، سپرده¬های بانکی، نقدینگی و بازده دارایی¬ها منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است، لذا در بانک¬های خصوصی ایران برای کاهش ریسک و مدیریت دارایی¬ها نسبت کفایت سرمایه نباید از حدآستانه بالا باشد.
شماره‌ی مقاله: 4
متن کامل [PDF 525 kb]   (118 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پولی و مالی
دریافت: 1400/10/6 | پذیرش: 1401/2/23 | انتشار: 1401/8/15

فهرست منابع
1. Abdual Karim, M., Kabir, M. H., Hassan, Taufiq, H and Mohamad, S (2014), Capital Adequacy and Lending and Deposit Behaviors of Conventional and Islamic Banks, Pacific-Basin Financial Journal, No.28: 58-75. [DOI:10.1016/j.pacfin.2013.11.002]
2. Abusharba, M. T., Triyuwono, I., Ismail, M. and Rahman, A. F. (2013), Determinants of Capital Adequacy Ratio (CAR) in Indonesian Islamic Commercial Banks, Global Review of Accounting and Finance, 4 (1): 159- 170.
3. Angbazo, L (1997), Commercial Bank Net Interest Margins, Defau lt risk, Interest- Rate Risk, and off- Balance Sheet Banking, Journal of Banking and Finance, Vol. 21, No. 1: 55-87. [DOI:10.1016/S0378-4266(96)00025-8]
4. Bitar, M., Hassan, M. K and Hippler, J. W (2018), The Determinants of Islamic Bank Capital Decisions, Emerging Markets Review, Vol. 35: 48-68. [DOI:10.1016/j.ememar.2017.12.002]
5. Dehdar, F and Aieni, T. (2012). Internal Factors Affecting the Health Measurement Index or Capital Adequacy Ratio in the Country's Banking Network, Quarterly Journal of Business Management, Vol. 4, No. 15, 202-223. (In Persian)
6. Enders, W (2010), Applied Econometric Time Series, 4th Edition, Wiley Publishing.
7. Farahani, T. and Sabouri, M. (2020). The Effect of Capital Adequacy Ratios, Capital Structure and Liquidity on Financial Performance of Commercial Banks, Mieaoi, Vol.9, No. 31. (In Persian)
8. Ghaemi Asl, M and Ghasemi Nik, E. (2019). Investigating the Assets Quality in Banking System in Iran with Emphasis on Liquidity and Non-Performing Loans Reserve Buffers. Journal of Economic Modeling Research, No. 35, 111-144. (In Persian) [DOI:10.29252/jemr.9.35.111]
9. Gharib, I. (2015). Examining Islamic Banking in Malaysia (Methods of resources' Equipment and Allotment), Quarterly Journal of Islamic Finance and Banking Studies, Vol. 1, No. 1, 201-222. (In Persian)
10. Gropp, R. and Heider, F (2007), What can Corporate Finance Say About Banks' Capital Structures?, Working Paper, De/ Schwerpunkte/ Finance/ Master/ Brown/177. pdf. http://www. wiwi. unifrakfurt.
11. Hakimiour, N. (2018), Assessing the Factors affecting non-Current Receivables of Iranian Banks (GMM Dynamic Panel Model approach)), Quarterly Journal of Financial Economics, Vol. 12, No. 42, 99-119. (In Persian)
12. Mansourian Nezamabad R., Sheikhi, K and Mahjoub, M R. (2016). Effects of Accounting Financial Ratios on Capital Adequacy Ratio in the Banking Networ, Quarterlu journal of Economic Research, Vol. 16, No. 3, 47-66. (In Persian)
13. Mateev, M., Ui-Huq, S. M., Sahyouni, A and Usman Tariq, M (2022), Capital Requlation, Comptition and Risk-Taking: Policy Implications for Banking Sector Stability in the MENA Region, Research in International Budiness and Finance, Vol. 60. [DOI:10.1016/j.ribaf.2021.101579]
14. Mathuva, D. M (2009), Capital Adequacy, Cost Income Ratio and the Performance of Commercial Banks: the Kenyan Scenario, International Journal of Applied Economics and Finance, 3(2): 35-47. [DOI:10.3923/ijaef.2009.35.47]
15. Mehrara, M and Mehranfar, M. (2013), Band and Macroeconomic Variables Efficiency in Risk Management, Quarterly Journal of Economic Modelling, Vol.7, No. 21, 21-37. (In Persian)
16. Mohseni, H. (2014), Fundamentals of Banking with a Financial Approach, Vol. I, Bourse Publications Affiliated with Bourse Information and Services Company, Tehran. (In Persian)
17. Obaidullah, M (1998), Capital Adequacy Norms for Islamic Financial Institutions, Islamic Economics Studies, No.1.
18. Pourmehr M, Sepehrdoust H, Naziri M K. and Mehreghan, N. (2018). Impact of Macroeconomic and Management Quality Variables on the Profitability of Private Banks; Using Structural Panel VAR Approach, Journal of Economic Modeling Research, No. 34. 201-254. (In Persian) [DOI:10.29252/jemr.9.34.201]
19. Salatin, P and Panahi Doodran, A (2018), The Effect of Financial Ratios on Capital Adequacy Ratio in Private Banking System (Case Study: Bank D), Monthly Journal of economic, No. 9,10, 97-115. (In Persian)
20. Sepehrdoust, M and Aeini, T. (2017), Determinant Factors of Capital Adequacy Ratio in Banks of Iran (2006-2010), Journal of Financial Accounting Research,Vol.5, No. 4, 35-50. (In Persian)
21. Setayesh, M.H and Fatheh, M. H (2017), Examining the Effects of Healthy Banking Indicators in Determining the Asset-Liability Management (ALM) Strategy by Focusing on Capital Adequacy Ratio (CAR) Index, Quarterly Journal of Investment Knowledge, Vol. 6, No. 24, 139-149. (In Persian)
22. Smaoui, H and Ghouma, H (2020), Sukuk Market Development and Islamic Banks' Capital Ratios, Research in International Business and Finance, 51, 101064. [DOI:10.1016/j.ribaf.2019.101064]
23. Smaoui, H., Ben Salah, I and Diallo, B (2019), The Determinants of Capital Ratios in Islamic Banking, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 77: 186-194. [DOI:10.1016/j.qref.2019.11.002]
24. Taghizadeh, Kh. (2012). Islamic Banking in Some Countries of the World, Monthly Jouranl of Economic, No. 6,7, 40-80. (In Persian)
25. Tohidinia, A and Nasiri, H. (2018). Necessity or non-Necessity of Adhering to Capital Adequacy Requirements in Interest-free Banking: Competing Views, Journal of Development Strategy, No. 55, 187-218. (In Persian)
26. Tohidinia, A., Abrishami, H and Nasiri, H. (2019), Theoretical Evaluating of Risk Taking in Riba Free Banking and Role of Capital Adequacy in Its Risk Management, Journal of Islamic Economics, Vol. 19, No. 74, 149-177. (In Persian)
27. Tong, H and Lim, K. S (1980), Threshold Autoregression, Limit Cycles and Cyclical Data ,Journal of the Royal Statistical Society, 42, 245-292. [DOI:10.1111/j.2517-6161.1980.tb01126.x]
28. Tong, H. (1978), On a Threshold Model, In Pattern, Recognition and Signal Processing, Amesterdam Press. [DOI:10.1007/978-94-009-9941-1_24]
29. Turk Ariss, R and Sarieddine, Y (2007), Challenge in Implementing Capital Adequacy Guidelines to Islamic Banking, Journal of banking regulation, Vol. 9, 46-59. [DOI:10.1057/palgrave.jbr.2350059]
30. Wasiaturrahma., Sukmana, R., Rohmatul Ajija, S., Umi Salama, S. C and Hudaifah, A (2020), Financial Performance of Rural Banks in Indonesia: A Two-Stage DEA Approach, Heliyon, 6, e04390, [DOI:10.1016/j.heliyon.2020.e04390]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb