دوره 8، شماره 32 - ( 6-1397 )                   سال8 شماره 32 صفحات 55-90 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mehrara M, Soheyli H. Estimating the Dynamics of Information Risk at the Tehran Stock Exchange. jemr. 2018; 8 (32) :55-90
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1638-fa.html
مهرآرا محسن، سهیلی حبیب. تخمین پویایی‌های ریسک اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران . فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی. 1397; 8 (32) :55-90

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1638-fa.html


چکیده:   (165 مشاهده)
هدف این مطالعه بررسی پویایی¬های ریسک اطلاعات در بورس تهران است. بدین منظور، احتمال روزانه معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی برای 22 شرکت از 11 صنعت متفاوت بورس تهران در طول چهار سال تخمین زده شد. متوسط این احتمال برای شرکت های نمونه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ معادل ۲۷ درصد برآورد شد. پایین‌ترین میانگین احتمال روزانه معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی 2/20 درصد و بالاترین میانگین نیز 4/39 درصد است. در این مطالعه، پایین‌ترین احتمال روزانه معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی در نمادهای مورد بررسی 2/1 درصد و بالاترین میزان آن نیز 3/93 درصد به دست آمد. این موضوع نشانگر تغییرات قابل¬توجه ریسک اطلاعاتی در طول زمان و لزوم استفاده از مدل‌های پویا برای بررسی آن است. در مجموع، اینگونه استنباط می‌شود که ریسک اطلاعات در بورس تهران دارای سطح میانگین و حداکثر بسیار بالاتری در مقایسه با بازارهای توسعه‌یافته است. دو صنعت پتروشیمی و فلزات اساسی پایین‌ترین سطح ریسک اطلاعات، و دو صنعت بیمه و سیمان بالاترین سطوح آن را ثبت کرده‌اند.
متن کامل [PDF 1653 kb]   (79 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پولی و مالی
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۱

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb